北京高级计量经济学及Stata培训班

高级计量经济学及Stata培训班

课程名称：高级计量经济学及Stata

课程类目：Stata高级计量

课程类型：正式课

授课形式：北京面授

免费试听：是

适合基础：零基础学员

上课人数：60

班级名称：基础班

上课时间：周一到周日9-18点

开班时间：每月开

课时数量：48

课程亮点

在原有四天班精彩内容基础上(含合成控制法、空间计量、断点回归、拐点回归等等)， 这次六天高级现场班又增加了不少全新的前沿内容， 包括交互固定效应、因果图、回归控制法、分位数回归、门限回归、控制函数法、局部平均处理效应、机器学习与大数据等。

学习目标

掌握高级计量经济学的核心方法及Stata操作，不再茫然，知其然而知其所以然，成为处理数据及定量分析的高手。

课程内容

01章OLS及其标准误。

着重介绍小样本与大样本OLS，以及相应的普通标准误、异方差稳健标准误、异方差自相关稳健标准误、聚类稳健标准误、自助标准误（bootstrap standard errors）。深切理解OLS的原理与适用条件，是一切计量原理的基础。

02章Stata快速入门。

及时地介绍Stata知识，以OLS在Stata的实现作为入门，体会Stata的简单与强大。

03章二值选择模型。

被解释变量为虚拟变量的二值选择模型有着广泛的应用。包括Probit，Logit，MLE与QMLE等。

04章工具变量法。

由于双向因果、遗漏变量、度量误差的普遍存在，内生性是实证研究的常见难题，而工具变量法是解决内生性的利器，包括2SLS、GMM、控制函数法（Control Function）、包含内生变量的ivprobit、异质性工具变量法（Local Average Treatment Effect）等。

05章静态面板。

面板数据由于能控制个体异质性（heterogeneity），缓解遗漏变量偏差，在实践中越来越重要。静态面板是Z常见的面板，包括固定效应、随机效应、时间效应、双向固定效应等。

06章动态面板。

经济现象常具有某种惯性或部分调整，即被解释变量的滞后值出现在方程右边。动态面板也因为可自带工具变量而应用广泛。包括面板工具变量法（Panel IV）、差分GMM、水平GMM与系统GMM等。

07章门限回归（ThresholdRegression）。

包括横截面与面板模型的门限回归。

08章非参数与半参数估计（Nonparametric and Semiparametric Estimations）。

非参与半参方法由于其稳健性而日益进入标准的计量工具箱，包括核密度估计、非参数回归与半参数回归等。

09章随机实验、自然实验与双重差分法（Difference-in-Differences）。

实验方法因其可信度而日益兴起，包括随机实验、第 一类与第二类自然实验。双重差分法利用面板数据的优势，可克服部分内生性，是研究政策或项目处理效应（treatment effects）的主要工具。包括双重差分法、平行趋势假设、三重差分法等。

10章倾向得 分匹配（PropensityScore Matching）。

基于反事实的框架，根据个体进入处理组的概率（即倾向得 分）寻找较佳替身进行匹配估计，这是研究处理效应的一种深邃思想与方法。包括倾向得 分匹配、双重差分倾向得 分匹配等。

11章控制变量的选择。

选择合适的控制变量是计量分析的重要步骤，而因果图方法（Causal Directed Acyclic Graph）提供了一个清晰的思考框架。

12章合成控制法（SyntheticControl Method）。

在评价某处理地区的政策效应时，将控制地区进行Z优的线性组合，以构造合成控制地区进行对比，这是估计处理效应的新兴强大方法。包括合成控制法的统计推断与稳健性检验等。

13章回归控制法（RegressionControl Method）。

与合成控制法类似，但使用回归法来构造合成控制地区（Hsiao et al., 2012）。

14章断点回归（RegressionDiscontinuity Design）与拐点回归（Regression Kink Design）。

由于在断点附近存在局部随机分组，故断点回归的效力接近于随机实验，日益为研究者所青睐。包括断点回归、模糊断点回归、空间断点回归等。

15章分位数回归。

线性回归只是研究在给定X的情况下，Y的条件期望E(Y|X)；而分位数回归则可研究在给定X的情况下，Y的整个条件分布Y|X，从而揭示更多信息。

16章分机器学习与大数据。

大数据与高维回归等机器学习(Machine Learning)方法 正迅速 成为经济学家的常用工具。本讲介绍Lasso, Ridge Regression, Elastic Net, Post Lasso, Double Lasso，主成分分析，因子分析等机器学习方法。

17章面板数据前沿。

交互固定效应（interactive fixed effects）将传统的双向固定效应进一步推广，因为现实经济中常存在多种冲击（shocks或factors），而不同个体对此冲击的反应不同（factor loading）。

18章空间计量经济学（Spatial Econometrics）。

传统计量经济学通常忽略横截面单位的空间分布与相互影响，而空间计量经济学则是考察空间效应、溢出效应等的重要工具。包括空间权重矩阵、空间自回归、空间误差模型与空间面板等。